理科類畢業(yè)論文參考文獻

時間：2024-10-21 21:10:01 參考文獻我要投稿

理科類畢業(yè)論文參考文獻

　　參考文獻一

理科類畢業(yè)論文參考文獻

　　[1] 克里斯.莫里森.金融風(fēng)險度量概念[M].清華大學(xué)出版社，2009.

　　[2] 方開泰，許建倫.統(tǒng)計分析[M].北京：科學(xué)出版社，1987.

　　[3] 顧娟，茆詩松.穩(wěn)定分布的參數(shù)估計[J].應(yīng)用統(tǒng)計概論，2002,18(4)：342-346.

　　[4] 陳榮達. 基于匯率回報厚尾性的外匯期權(quán)定價模型[J].運籌與管理，2006,51(11)：1643-1656.

　　[5] 黃衛(wèi)偉.管理系統(tǒng)模擬的方法及應(yīng)用[M].中國人民大學(xué)出版社，1991.

　　[6] 夸特羅尼.數(shù)值數(shù)學(xué)[M].科學(xué)出版社，2006.

　　[7] 蔣春福，李善民，梁四安. 中國股市收益率分布特征的實證研究[J]. 數(shù)理統(tǒng)計與管理，2007,26(04)：710-717.

　　[8] 陳榮達，余樂安.多元混和正態(tài)分布情形下的外匯期權(quán)組合非線性 VaR 模型[J].系統(tǒng)工程理論與實踐，2009,(12)：65-71.

　　[9] 陳榮達，王春發(fā).基于多元 Laplace 分布的外匯期權(quán)組合非線性 VaR 模型[J].系統(tǒng)工程理論與實踐，2010,(2)：64-70.

　　[10] 王志誠，周春生. 金融風(fēng)險管理研究進展：國際文獻綜述[J].管理世界，2006,27(2)：68-76.

　　[11] 陳榮達.基于 Delta-Gamma-Theta 模型的外匯期權(quán)風(fēng)險管理[J].系統(tǒng)工程理論和實踐，2005,25(7)：55-60.

　　[12] 趙秀娟，張洪山，黎建強，江壽陽.一個基于非對稱 Laplace 分布和 DEA 的證券投資基金評價方法[J].系統(tǒng)工程理論與實踐，2007，(10)：1-10.

　　[13] Wilson，Thomas.Plugging the Gap [J].Risk，1994，10:74-80

　　[14] Simon ， A . Broda . The Expected Shortfall of Quadratic Portfolios with Heavy-Tailed Risk Factors[J].Mathematical Finance，2011，1，1-19,D. X. 2000. On Default Correlation: a Copula Approach[J]. Journal of Fixed Income, 9:43.54.

　　參考文獻二

　　[1]張斌. 障礙期權(quán)的定價及其應(yīng)用[D].南京理工大學(xué)， 2004.

　　[2]溫鮮、霍海峰、鄧國和. 分數(shù)布朗運動的美式障礙期權(quán)定價[J].經(jīng)濟數(shù)學(xué)， 2011,Vol 28, No 3:87-91.

　　[3]謝赤. 不變方差彈性(CEV)過程下障礙期權(quán)的定價[J].管理科學(xué)學(xué)報， 2001, Vol, 4,No 5: 14-21.

　　[4]王莉，杜雪樵. 跳擴散模型下的歐式障礙期權(quán)的定價[J].經(jīng)濟數(shù)學(xué)， 2008, Vol, 25,No 3: 248-253.

　　[5]楊淑伶. 跳躍擴散下雙障礙期權(quán)定價的數(shù)值解[J].經(jīng)濟數(shù)學(xué)， Vol 28, No 4:86-89.

　　[6]張向文，李時銀. 障礙期權(quán)推廣到幾何平均資產(chǎn)情況下的定價公式[J].數(shù)學(xué)研究，2006, Vol 39, No 4: 447-453.

　　[7]劉維泉. Jump-Diffusion 模型下障礙期權(quán)的定價分析[D].暨南大學(xué)， 2007.

　　[8]孫玉東、師義民、吳敏. 參數(shù)依賴股票價格情形下的障礙期權(quán)定價[J].數(shù)學(xué)物理學(xué)報， 2013, 33A: 912-925.

　　[9]吳文青，吳雄華. 美式障礙期權(quán)定價的數(shù)值方法[J].同濟大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)，2001, Vol 29, No 8: 970-975.

　　[10]Fischer Black and Myron Scholes. The Pricing of Options and Corporate Liabilities[J]. Journal of Political Economy, 1973, 81(3)： 637-654.

　　[11]Hull, John, and Alan White. The pricing of options with stochastic volatilities[J].Journal of Finance, 1987, 42: 281-300.

【理科類畢業(yè)論文參考文獻】相關(guān)文章：

金融類畢業(yè)論文參考文獻04-28

英語教育類畢業(yè)論文參考文獻201712-09

畢業(yè)論文醫(yī)學(xué)參考文獻12-06

相關(guān)推薦