金融行業面試問題

金融行業面試問題

　　1問：“如果你賣了個看漲期權，想對沖風險，你是應該買股票，還是賣股票?”

　　“買股票”

　　“為什么”

　　“因為看漲期權的Delta是正的�！�

　　“為什么看漲期權的Delta是正的?”

　　答：嚴格地講，看漲期權的Delta是正的并不是因為從black-scholes公式中的計算Delta=N(d1),而N(d1)是正的。我們是在black-scholes模型的許多假設下才得以計算Delta=N(d1)的公式，在一般情況下，末必能得到Delta=N(d1)。但是看漲期權的價值是隨著現價增長而增長的，所以其一階導數恒為正。作為看漲期權的Delta可以看做是期權的價值對現價的一階導數故而為正。

　　2問：兩個足球隊A、B進行比賽，誰只要先積累地贏三場，誰就成為最后的冠軍，因此它們最多比賽五場。你和另一個球迷將對第一場比賽打賭，賭注為X美元。如果你贏了，就得到X，否則就輸掉X。每場比賽的賭注X都是可調整的，完全由你決定。你的目標是通過一系列賭局，使得最后只要A隊贏了你將贏得100元，否則你將輸掉100元。問題是第一場的賭注你應該押多少呢?

　　答：很多人認為答案是不唯一的。如果只有一場比賽，或者A贏，或者B贏，答案是很簡單，下注100元。如果要比賽多場，我們可以做個二岔圖。節點向上走，代表A隊贏 ，節點向下走，代表B贏。節點向上的概率是0.5，節點向下的概率也是0.5。一旦A隊贏了三局，你將贏得100元，一旦B隊贏了三局，你將輸100元。在這個二岔圖建立起來以后，我們就可以從樹的后方向前倒推回來。答案是31.25元。建立的二叉圖見：

　　3問：一把左輪手槍的彈堂內可以裝六發子彈。一個賭徒在手槍彈膛里放了兩發子彈，子彈在彈膛里是挨著的，然后把子彈弱堂隨機地轉了一下，他先朝自己開了一槍。幸運的是，當然，你也可以說不幸的是，他還活著。接著輪到你。你是接過槍直接朝自己開槍，還是先轉一下輪盤再朝自己開槍呢?

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