金融動力學唯象分析和模型研究
論文摘要: 金融市場是一個大尺度的復雜性系統.在金融市場的演化過程中,一直在產生著大量的高頻數據,因而金融市場的演化過程也是一個連續變化的動（略）樣一個動態的復雜性系統引起了物理學家的興趣.從另外一個角度來看,金（略）被認為是一個由客戶或由其他如經紀人或市場操作者等等因素構成的一個多體系統.從多體系統的角度上來講,客戶和市場操作者之間的相互作用可以產生金融動力學的長程關聯,因而產生所謂的動力學標度行為. 本文第一章介紹了概率分布理論的一些基本概念,以及幾種常用的概率分布.第二章回顧了近十年物理學家對金融市場標度行為的研究,其中包括唯象分析和模型介紹.唯象分析包括如（略）,波動的長程關聯,兩相行為和杠桿效應等的研究.模型可以分為三大類,一類是基于代理人機制的模型,一類是博弈論的模型,還有一類是根據市場的雙邊拍賣交易機制建立的模型. （略）中國金融市場和西方金融市場(本文（略）場為例)的動力學行為的進行了詳細的比較分析.基于對天和分鐘的數據分析,我們通過計算波動分布函數,自關聯函數和DFA分布函數,研究了兩個金融市場的波動分布和關聯.研究表明,在天的時間標度上,兩個金融...
A financial market is a large-scale'complex sy（omitted）h continuously generates an enormous amount of high-frequency data series, and consequently evolves dynamica（omitted）a complex dynamic system has d（omitted）hysicists' interest. On the other hand, the financial markets can also be regarded as a many-body system composed of many agents and other elements such as the brokers（omitted）akers. F（omitted）ew of many-body systems, interactions among agents and producers may generate long-range temporal...
目錄:Abstract 第4-5頁
中文摘要 第6-8頁
1. Probability theory 第8-18頁
·Introduction 第8頁
·Probabilities 第8-13頁
·Three useful distributions 第13-18頁
2. Empirical study and financial market models 第18-32頁
·Empirical study 第19-24頁
·Minority Game and its variants 第24-27頁
·Percolation model and its variants 第27-29頁
·Limit-order driven model 第29-31頁
·Sumary 第31-32頁
3. Dynamic behavior of German Dax and Chinese Indices 第32-44頁
·Data analysis and volatility probability distribution 第33-35頁
·Volatility autocorrelation function 第35-39頁
·Detrended fluctuation analysis 第39-43頁
·Summary 第43-44頁
4. Return-volatility correlations in financial dynamics 第44-57頁
·Return-volatility correlation of financial dynamics 第45-51頁
·Leverage effects nonlocal in time 第51-54頁
·Retarded volatility model 第54-55頁
·Summary 第55-57頁
5. A generalized dynamic herding model with feedback interactions 第57-71頁
·The model 第58-59頁
·"Fat Tail" and "Volatility Clustering" 第59-60頁
·Two phase phenomena 第60-63頁
·Minority Games 第63-66頁
·EZ herding model 第66-68頁
·Interacting EZ herding model 第68-70頁
·Summary 第70-71頁
6. Limit-order driven SM model 第71-80頁
·SM model 第72-73頁
·Application of SM model 第73-79頁
·Summary 第79-80頁
Conclusions 第80-83頁
Bibliography 第83-90頁
List of publications and manuscripts 第90-91頁
Acknowledgements 第91頁
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